IShares 7-10 Year Treasury Bond Breaks Over 200-dagers Moving Average - Bullish for IEF I handel på fredag krysset aksjene i iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Symbol: IEF) over deres 200 dagers glidende gjennomsnitt på 106,74, endret hender så høyt som 107,08 per aksje. IShares 7-10 Year Treasury Bond-aksjer handler for tiden om lag 0,2 på dagen. Figuren nedenfor viser 1EF-aksjene i IEF-aksjer, i motsetning til 200 dagers glidende gjennomsnitt: IEFs lave poeng i 52 ukers rekkevidde er 102,45 per aksje, med 110,59 som 52 ukers høydepunkt, som sammenligner med en siste handel på 106,92. Synspunktene og meningene som er uttrykt her, er forfatterens synspunkter og meninger, og reflekterer ikke nødvendigvis de av NASDAQ OMX Group, Inc. Gap mellom 10-årig treasury-avkastning og 100-dagers glidende gjennomsnittlig smalere til årets lave. Utbyttet på 10-års statsobligasjonsnotatet ligger like over det 100-dagers glidende gjennomsnittet. 8221Var ganske nær 100-dagers glidende gjennomsnitt 8211 1,83 8211 og det er noe overskudd på det nivået på 10-årig avkastning, 8221 sa Jason Rogan, administrerende direktør for US Treasury trading hos Guggenheim Securities. De 10 årene gir i dag 1,84. Avkastning på skattemyndighetene beveger seg omvendt til prisen på den underliggende sikkerheten. Data utarbeidet av FactSet viser at gapet mellom 10-års statsobligasjonsrente og det 100-dagers glidende gjennomsnittet har vært innsnevret siden 27. mars. Spaltet ble redusert til 1 basispoeng, eller 0,01 prosentpoeng, 27. mars fra 26. mars med 8 basispunkter. Siste gang forskjellen var 1 basispoeng var 1. januar. Mens amerikanske markeder ble stengt på fredag og europeiske markeder ble stengt på mandag, var gapet også 1 basispoeng på fredag, datahowet. Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom 10-års statsavkastning og 100-dagers glidende gjennomsnitt. Flytende gjennomsnitt gir støtte til statskassenes utbytter. 8221Ver ser på avkastningen lav på 1.828 for motstand og toppen på 1.972 for støtte. Disse nivåene kartlegger også godt med 100-dagers glidende gjennomsnitt på 1,83 og 40-dagers på 1,95. Videre, mens stokastikken har krøllet av overkjøpte nivåer, forblir det bredere tekniske landskapet i samsvar med en fortsatt konsolidering, 8221 Ian Lyngen, senior statsobligasjonsanalytiker hos CRT Capital Group, skrev i en forskningsnotat mandag. 8211 Saumya Vaishampayan Følg Fortell bloggen på Twitter thetellblog laquo Tidligere amerikansk økonomisk vår mer som Bangor enn Hot Springs Neste raquo Spotlight på økonomien: Fabrikkordrer og bilsalg Tell er MarketWatchs ser raskt og engasjerende på trender og temaer i dagens markeder. Med utgangspunkt i våre reportere, analytikere og kommentatorer rundt om i verden, samt å velge det beste fra resten online, handler The Tell om puls av markedene gjennom nyheter, innsikt og strategisk informasjon som hjelper deg med å ta de beste investeringsbeslutningene. Fikk et tips Fortell oss på TheTellMarketWatch Følg Fortell på Twitter thetellblog Søk MarketWatch Blogs Fortell arkivet Nylig Fortell Innlegg raquo Fortell Blogroll Også på MarketWatch Blogs10-årig Treasury yield dødskorset kan signalere obligasjonsrampe Hvis du er en del av til ondskapslydende teknisk finansiell vilkår, brace deg selv for denne: dødskrysset nærmer seg. Du kan legge til rette for frykt for den grumme reaperen, men konsekvensene av denne indikatoren tyder på at du vil gjøre gode kjøpskoblinger, ifølge analysen av Abigail Doolittle fra Peak Theories Research, et teknisk analysefirma. Dødskrysset refererer til gjennomgangen av 50-dagers glidende gjennomsnitt gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på et tap av momentum i markedet. Og det er ikke nødvendigvis bare bluster: Det har vært skylden for aksjemarkedene i fortiden. Som Dootlittle påpeker, er 10-årige treasury yield8217s 50-dagene svært nær å krysse 200-dagers gjennomsnittet, noe som tyder på at avkastningen kan være klar til å falle. Ulike datasett viser varierende nærhet til dødskrysset, og på Tradeweb ser de to gjennomsnittene ut til å ha blitt konvergert: Doolittle har vært kjent for å gjøre bearish samtaler på risikobeviser som er bullish for sikre investeringer som Treasurys. Hun gjorde det samme samtalen om et år siden, da de bevegelige gjennomsnittene kom innenfor noen få punkter for å krysse hverandre, men gjennomsnittene divergerte fordi Federal Reserve sendte 10-årig avkastning for en løkke da det begynte å snakke om stimulansuttak kort tid etter . Nå er gjennomsnittene igjen å komme sammen. I en fredagsrapport forklarer hun: 8221Hvis 10-årig avkastning setter inn et faktisk Death Cross som 50 DMA faller under 200 DMA, vil det trolig signalere et rally for obligasjoner og en akselerert glid ned i avkastning med obligasjoner som handler omvendt til utbytte. Hvis ikke annet er sagt, vil et mulig dødskors i 10 års utbyttet antagelig antydes at dette årets rally i obligasjoner vil fortsette og kanskje få betydelig fart.8221 Dødskrysset signalerer en dråpe på 50 til 100 basispoeng i utbytte for de 10 - year Treasury, sa hun, og det er også en god god sjanse8221 at aksjemarkedene korrigerer med 20. Det ville også være et tegn på at obligasjonsmarkedet ikke tror Fed8217s indikasjoner på at det kunne begynne å feste renten, sa hun. Det har vært fire slike dødskryss de siste syv årene: De to første kom i september 2007 og september 2008 midt i finanskrisen. Den tredje kom i juni 2010 da markedene grep med eurosonen krisen, og den fjerde kom i juni 2011, like før en korreksjon i aksjemarkedene. Doolittle legger til i en oppfølgings-e-post: 8221 Etter døden i september 2007, september 2008 og juni 2011, økte 10-årsavkastningen med mer enn 100 bps mens den falt med rundt 80 bps etter juni 2010 dødskorset. Denne typen potensiell nedgang i utbytte kan eller ikke skje nå, men nyere historie foreslår absolutt at døden krysser i 10-årig avkastning, har en tendens til å foregå anstendig nedgang i avkastning i relativt korte perioder av tid.8221 Oppdatert for å si at det har vært fire dødsoverganger de siste syv årene. Følg Ben på Twitter beneisen. The Tell er MarketWatchs raskt og engasjerende se på trender og temaer i dagens markeder. Med utgangspunkt i våre reportere, analytikere og kommentatorer rundt om i verden, samt å velge det beste fra resten online, handler The Tell om puls av markedene gjennom nyheter, innsikt og strategisk informasjon som hjelper deg med å ta de beste investeringsbeslutningene. Fikk et tips Fortell oss på TheTellMarketWatch Følg Fortell på Twitter thetellblog Søk MarketWatch Blogs Fortell arkivet Nylig Fortell Innlegg raquo Fortell Blogroll Også på MarketWatch Blogs10-Year Treasury Yield er hoppende av sin 50-dagers gjennomsnitt, som er dollaren John Murphy 21. januar 2017 kl. 05:06. Tilbaketrekningen i statsobligasjoner (sammenfallende med en oversold bounce i statsobligasjonspriser) kan ha gått i gang. Figur 1 viser 10-års skattemessig avkastning (TNX) spretter skarpt av sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. De to momentumindikatorene over figur 1 er også støttende. Den 14-dagers RSI (grønn) linjen er tilbake over 50-nivået. Den mer sensitive 14-dagers Slow Stochastics-oscillatoren (toppboksen) kommer tilbake fra oversolgt territorium under 20. Meldingen i lørdag viste også potensiell støtte ved sin november 2015-topp som spenner fra 2,34 til 2,30. Det kan også gi et gulv under TNX. Pullbacks bør finne støtte i nærheten av tidligere topper, da motstanden blir til støtte. Husk også at lengre rekkevidde ukentlige og månedlige diagrammer støtter en ny oppgang i statsobligasjoner. Høyere avkastninger skaper treasury obligasjonspriser lavere. De kan også begynne å veie på følsomme lagergrupper som stifter, verktøy og REITS. Alle tre av disse gruppene har samlet seg sammen med obligasjonspriser i løpet av den siste måneden, men begynner å kjempe mot motstand ved sine respektive 200-dagers gjennomsnitt. De kan begynne å svekke sammen med obligasjonspriser. Stigende avkastning bør også støtte økonomiske aksjer. Penger som går ut av obligasjoner kan også finne veien tilbake til aksjer. Det kjører mye på en to-dagers sprett. Men vi vil se nøye over den neste uken for å se om gjenoppgangen i utbyttet fortsetter. DOLLAREN HAR OGSÅ BOUNCING. Ikke overraskende, hopper amerikanske dollar med obligasjonsrenter. Det er ikke overraskende siden begge steg sammen etter valget i november, og har trukket sammen igjen i løpet av den siste måneden. Og det er også hoppende av diagramstøtte. Figur 2 viser at PowerShares Dollar Fund (UUP) klatrer tilbake over 50-dagers gjennomsnittet. Det spretter også av en stigende trendlinje trukket under september-november-nedgangen. Selv om det ikke vises her, er Dollar Index også spretter av en tidligere topp dannet i november 2015. Dollaren slo en 14-årig høyde i fjor, noe som betyr at den langsiktige trenden er høyere. En del av årsaken til dagens dollar-kjøp er knyttet til svakhet i euroen. ECBs beslutning om å holde fast på pengepolitikken i lys av økende prisvekst i euroområdene, står for å øke rentekløften mellom USA (som planlegger å heve renten) og euroområdet (som ikke gjør det). Stigende statsobligasjoner gir også støtte til dollaren. Om denne bloggen: ChartWatchers er vårt gratis nyhetsbrev for enkeltpersoner interessert i teknisk handel og kartanalyse. Det sendes ut to ganger i måneden via e-post. Denne bloggen inneholder forhåndsvisning, forhåndsvisning av artikler som senere vises i det offisielle nyhetsbrevet. For å abonnere på ChartWatchers nyhetsbrev, klikk her. Abonner på ChartWatchers å bli varslet når et nytt innlegg legges til denne bloggen
No comments:
Post a Comment